Статистическая методология в системе научных методов финансовых и экономических исследований

Статистическая методология
в системе научных методов
финансовых и экономических
исследований

В. Н. Едронова
А. О. Овчаров

Учебник

2022

Москва

И
М
НФРАПод редакцией
доктора экономических наук,
профессора В. Н. Едроновой

УДК [311:330.101](075.8)
ББК 65.051.5я731
Е32

Р е ц е н з е н т ы:

др экон. наук, проф. С. Е. Дубова
(профессор кафедры финансов и кредита, ученый секретарь
Ивановского государственного химикотехнологического
университета);

др экон. наук, доц. Е. Ф. Сысоева
(зав. кафедрой финансов и кредита
Воронежского государственного университета);
др экон. наук, проф. С. Н. Яшин
(зав. кафедрой «Управление инновационной деятельностью»
Нижегородского государственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева)

Едронова В. Н., Овчаров А. О.
Е32
Статистическая методология в системе научных методов
финансовых и экономических исследований : учебник / под ред.
проф. В. Н. Едроновой — Москва : Магистр : ИНФРАМ,
2022. — 464 с. (Магистратура)
ISBN 9785977602839 (в пер.)
ISBN 9785160090078
Агентство CIP РГБ

Дан комплексный взгляд на статистику как методологию количественного
анализа социальноэкономических процессов, объектов и явлений и как прикладной инструмент проведения научных исследований.
Основное внимание уделено стадии и методам статистического исследования, позволяющим оценивать социальноэкономические процессы и явления,
прогнозировать их динамику, анализировать влияние тех или иных факторов на
изучаемое явление, отслеживать взаимосвязи социальноэкономических процессов.
В учебнике охарактеризованы важнейший этап научноисследовательской
работы — поиск исходного материала, указаны современные интернетсайты
официальной статистической информации в разных отраслях деятельности. Методология статистики излагается в единстве методов, формул расчета показателей
и содержания исчисленных показателей. В качестве примеров приводятся цифровой материал, решение задач, данные российской статистики и т.д.
Для магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика».

УДК [311:330.101](075.8)
ББК 65.051.5я731

ISBN 9785977602839
ISBN 9785160090078
© Едронова В. Н., Овчаров А. О., 2013
© Издательство «Магистр», 2013

Предисловие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

ГЛАВА
1
Теоретические основы научных исследований .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
1.1. Сущность и структура науки и научных исследований .  .  .  .  .  .  .  . 16
1.2. Организация научного исследования
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
1.3. Специфика научных исследований в экономике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

ГЛАВА
2
Особенности научноисследовательской деятельности
в России
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
2.1. Правовая база и институциональная структура российской науки .  . 62
2.2. Государственное управление научной деятельностью .  .  .  .  .  .  . 75
2.3. Система подготовки и аттестации научных кадров
.  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

ГЛАВА
3
Методология, методы и логика научных исследований .  .  .  .  .  . 100
3.1. Понятие метода и методологии научных исследований .  .  .  .  .  . 101
3.2. Система методов в научных исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
3.3. Методологические подходы в исследовательской деятельности . 127
3.4. Логика научного исследования
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153

ГЛАВА
4
Статистика как наука .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
4.1. Краткая история развития зарубежной статистической
научной мысли .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Статистическая методология финансовых и экономических исследований
5

4.2. Эволюция российской статистики как науки
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
4.3. Предмет статистической науки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
4.4. Статистическая методология .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184

ГЛАВА
5
Сбор данных и их систематизация как первые стадии
исследования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
5.1. Сбор исходных данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
5.2. Систематизация исходного материала: метод группировки
и табличный метод .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
5.3. Методика построения рядов распределения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 211
5.4. Группировки, классификаторы и классификации в финансовых
и экономических исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221

ГЛАВА
6
Методы расчета относительных величин в научных
исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
6.1. Содержание и представление относительных величин .  .  .  .  .  . 222
6.2. Виды относительных величин и способы их расчета .  .  .  .  .  .  .  . 224
6.3. Применение относительных величин в финансовых
и экономических расчетах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250

ГЛАВА
7
Методы расчета средних величин и показателей вариации
как обобщающих характеристик исследуемого явления .  .  .  .  . 251
7.1. Сущность средних величин, их виды и методы расчета .  .  .  .  .  . 252
7.2. Сущность и методы расчета показателей вариации .  .  .  .  .  .  .  . 264
7.3. Методы расчета структурных средних .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 269
7.4. Методика обобщающей оценки статистической совокупности
при выборочном наблюдении .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 272
7.5. Применение средних величин в финансовых и экономических
расчетах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 286

6
Статистическая методология финансовых и экономических исследований

Оглавление

Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 298
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299

ГЛАВА
8
Индексный метод в научных исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300
8.1. Сущность и виды индексов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300
8.2. Методы расчета индивидуальных и общих агрегатных
индексов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 302
8.3. Методы расчета средних из индивидуальных индексов .  .  .  .  .  . 316
8.4. Индексы переменного, постоянного состава и структурных
сдвигов
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 320
8.5. Индексный метод в факторном анализе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 323
8.6. Применение индексов в финансовых и экономических
исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 326
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357

ГЛАВА
9
Методы анализа и прогнозирования временных рядов .  .  .  .  .  . 358
9.1. Сущность и виды рядов динамики .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 358
9.2. Методы расчета аналитических и средних показателей ряда
динамики .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361
9.3. Методы оценки тенденций и закономерностей развития
явлений на основе динамических рядов
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375
9.4. Применение временных рядов в анализе и прогнозировании
финансовых и экономических явлений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 401
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 401

ГЛАВА
10
Методы изучения взаимосвязей социальноэкономических
процессов
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 402
10.1. Сущность и виды взаимосвязей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 403
10.2. Элементы корреляционнорегрессионного анализа:
качественные аспекты статистического изучения взаимосвязей
.  . 410
10.3. Расчетные методы однофакторного регрессионного анализа .  . 420
10.4. Статистические методы определения тесноты корреляционной
связи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 429

Статистическая методология финансовых и экономических исследований
7

Оглавление

10.5. Многофакторный корреляционнорегрессионный анализ .  .  . 441
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 449
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450

Литература
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 451

Приложения
Приложение 1. Содержание и объекты научных исследований
в области экономики (в соответствии с паспортом
специальности научных работников 08.00.00 —
экономические науки)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Приложение 2. Показатели оценки эффективности реализации
программ развития национальных исследовательских
университетов (НИУ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Приложение 3. Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации . . . . . . . . 458
Приложение 4. Экспертные советы Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки РФ
. . . . . . 460
Приложение 5. Значения tкритерия Стьюдента при уровне
значимости : 0,10, 0,05, 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Приложение 6. Значения Fкритерия Фишера при уровне
значимости 0,05
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

Оглавление

В условиях модернизации российского общества на передний план
выходит проблема повышения эффективности подготовки специалистов в самых разных отраслях народного хозяйства. Принятие федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, в которых окончательно закреплено деление российской образовательной
системы на два уровня (бакалавриат и магистратуру), повысило требования к качеству подготовки как бакалавров, так и магистров. При
этом главная особенность любой образовательной программы магистратуры, отличающая ее от программ бакалавриата, заключается в акцентировании внимания на научноисследовательской деятельности
будущего магистра. Научноисследовательская составляющая — ключевой элемент, без которого магистратура теряет смысл.
В ФГОС ВПО по направлению 080100 «Экономика» указано, что
магистр готовится к следующим видам деятельности: научноисследовательской, проектноэкономической, аналитической, организационноуправленческой, педагогической. По крайней мере два вида
деятельности: научноисследовательская и аналитическая — требуют
глубокого знания методологии научного исследования, методов обработки данных.
В качестве основных задач научноисследовательской деятельности в стандарте обозначены следующие задачи:
• разработка программ проведения научных исследований;
• сбор и систематизация данных по теме исследования, в том числе проведение статистических обследований и опросов;
• выбор методов и средств решения задач исследования, разработка моделей исследуемых явлений;
• содержательный анализ полученных результатов, их оценка и
интерпретация.
В полной мере сказанное относятся к подготовке магистров в области финансов. В ФГОС ВПО по направлению подготовки 080300
«Финансы и кредит» сказано, что магистр по этому направлению должен быть подготовлен к решению различных профессиональных
задач в соответствии с профильной направленностью основной образовательной программы магистратуры и видами профессиональной
деятельности, среди которых важное место занимает научноисследоСтатистическая методология финансовых и экономических исследований
9

вательская деятельность. Согласно стандарту эта деятельность предполагает такие направления, как:
• выявление и исследование актуальных проблем в области финансов и кредита;
• разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита;
• разработка методов и инструментов проведения финансовоэкономических исследований, анализ полученных результатов;
• обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита;
• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации
по теме научного исследования;
• разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.
Аналитическая деятельность включает в себя разработку системы
социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов,
методик их расчета; поиск, анализ и оценку источников информации
для проведения экономических расчетов, прогнозирование динамики
основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
Некоторые из перечисленных задач решаются в рамках продвинутого уровня курса «Эконометрика», предусмотренного ФГОС ВПО.
Вместе с тем, как правило, эконометрика преподается математиками,
которые делают акцент на математических методах и моделях, но не
на содержании экономических показателей и интерпретации экономических данных.
Объединить методы количественной оценки социальноэкономических явлений и содержательный анализ финансовоэкономической
информации позволяет методология статистической науки. Именно
поэтому вузы дополнительно к базовой дисциплине «Эконометрика»
вводят в магистерские программы дисциплины или разделы в рамках
базовой дисциплины, а также спецкурсы, в той или иной мере отражающие именно статистические методы научных исследований.
В отличие от бакалавра выпускникмагистрант должен не только
знать основы проведения научного исследования, но и владеть его методологией, а главное, уметь применять всю систему общих и частнонаучных методов на практике, например при написании магистерской диссертации.
Понимание важности формирования навыков научноисследовательской работы у магистрантов приводит к осознанию необходимости написания учебников, раскрывающих сущность и элементы науч10
Статистическая методология финансовых и экономических исследований

Предисловие

ного исследования, его методологию, а также особенности организации научных исследований в современных условиях.
Предлагаемая книга призвана решить эту задачу. Композиция
учебника такова, что в первых трех главах излагаются содержательные
и организационные основы научных исследований: их сущность и
структура, этапы, методология, методы и логика научных исследований, охарактеризованы участники. Особое внимание уделяется проблемам современного развития научных исследований в России.
Главное содержание книги составляет характеристика статистических методов в науке. Дан комплексный взгляд на статистику, с одной
стороны, как на методологию количественного анализа социальноэкономических процессов, объектов и явлений, с другой — как на
прикладной инструмент проведения научных исследований. Другими
словами, в учебнике не только раскрыто содержание всего многообразия статистических методов, но и показана область применения статистической методологии в отношении научных исследований, в частности в области финансов и кредита.
Статистическая методология в учебнике представлена как неотъемлемая составная часть научной методологии, поэтому отдельная
глава посвящена статистике как науке. Рассматриваются содержание
методологии, методов, предмета и объекта исследования, цель и задачи, логика и этапы научного исследования.
Основное внимание уделяется стадии и методам статистического
исследования, позволяющим оценивать социальноэкономические
процессы и явления, прогнозировать их динамику, анализировать
влияние тех или иных факторов на изучаемое явление, отслеживать
взаимосвязи социальноэкономических процессов.
В учебнике охарактеризованы важнейший этап научноисследовательской работы — поиск исходного материала, а также важнейшие
современные интернетсайты официальной статистической информации в разных отраслях деятельности.
Особенность учебника заключается в том, что методология статистики излагается в единстве методов, формул расчета показателей и
содержания исчисленных показателей. При этом показаны разнообразные сферы применения конкретных статистических методов, в том
числе в области финансов и кредита.
Иллюстрацией теоретических положений служат практические
примеры. В первых трех главах это факты и тенденции развития научноисследовательской деятельности в России, а также примеры использования методов и подходов в экономических исследованиях. Далее в качестве примеров приводятся цифровой материал, решение задач, данные российской статистики и т.д.

Статистическая методология финансовых и экономических исследований
11

Предисловие

Большой опыт в области научной деятельности и преподавания
статистики позволяет авторам быть уверенными в том, что именно в
рамках изучения статистической методологии у будущих магистров и
аспирантов формируется целостная система знаний о сути экономических процессов, приобретаются навыки использования теоретических моделей и методов в решении научных проблем, исследовательских и практических задач.
Овладение статистической методологией позволяет обучающемуся в магистратуре или аспирантуре получить углубленные знания, навыки и общекультурные и профессиональные компетенции для успешной деятельности и проведения научного исследования, означенные в ФГОС ВПО.
Основными общекультурными компетенциями выступают способности:
• совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК1);
• самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК2);
• принимать организационные решения, связанные со сбором
первичного статистического материала (ОК3).
Профессиональные компетенции связаны с разными видами деятельности, в первую очередь научноисследовательской и аналитической. Это способности:
• обобщать и критически оценивать результаты, полученные в
ходе исследования как отечественными и зарубежными учеными, так
и самостоятельно, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований (ПК1);
• обосновывать актуальность, теоретическое и практическое значение избранного направления исследования в области экономики
(ПК2);
• самостоятельно собирать материал и проводить исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК3);
• содержательно интерпретировать результаты исследования (ПК4);
• готовить аналитические материалы в области экономической
политики и принятия решений на микрои макроуровне (ПК8);
• анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК9);
• прогнозировать социальноэкономические показатели деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК10).
В результате ознакомления с материалом учебника читатели получат знания в области современных методов экономического анализа и
программных продуктов, необходимых для решения экономикостатистических задач, а также будут уметь:

12
Статистическая методология финансовых и экономических исследований

Предисловие

• применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач;
• использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических задач;
• формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на микрои макроуровне.
Читатель овладеет:
• методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
• навыками исследовательской работы;
• навыками статистического микрои макроэкономического моделирования с применением современных инструментов;
• методикой построения экономикостатистических моделей.
Изучение статистической методологии научного исследования
предполагает широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий:
• дискуссий по выбору статистических методов и содержательному анализу результатов по определенному направлению исследования, программных продуктов для реализации выбранных методов;
• разбора конкретных ситуаций по организации статистического
наблюдения, сводке и обобщению исходного статистического материала;
• работы над проблемой в исследовательских группах, групповых
дискуссий;
• деловых и ролевых игр по исследованию определенной предметной области экономики (банковской, налоговой, бюджетной, демографической и др.).
Дополнительно могут быть организованы семинары — одна из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям,
в частности на базе выполнения заданий для индивидуальной творческой работы в целях формирования компетенций профессиональной
деятельности. Материал учебника может быть использован для создания фонда оценочных средств, текущей и промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебник подготовлен с учетом требований федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования, обязательных при реализации основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки «Экономика», «Финансы и
кредит», а также в соответствии с учебной программой дисциплины
«Методология научного исследования», входящей в базовую часть общенаучного цикла направления подготовки магистров по экономике,
финансам и кредиту.

Статистическая методология финансовых и экономических исследований
13

Предисловие