Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

Доступ онлайн
230 Р
В корзину

Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий

Нет доступа
Основная коллекция
Издательство: Альпина Паблишер
Вид издания: Справочная литература
Уровень образования: ВО - Кадры высшей квалификации
Год издания
2017
Кол-во страниц
340
ISBN
978-5-9614-5975-3
Артикул
664137.03.99
Аннотация
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Библиографическая запись Скопировать запись
Израйлевич, С. Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий: Справочное пособие / Израйлевич С., Цудикман В. - М.:Альпина Паблишер, 2017. - 340 с. ISBN 978-5-9614-5975-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002815 (дата обращения: 25.09.2020). – Режим доступа: по подписке.