Равновесные случаные процессы: теория, практика, инфобизнес

УДК 519.72+004:[330.47+659.2]
ББК 32.81+73+65.386
       Л65

Рецензенты:
М.В. Мельник,
доктор экономических наук, профессор;
А.А. Емельянов,
доктор экономических наук, профессор

Л65
Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В.
Равновесные случайные процессы: теория, практика, инфобизнес. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 424 с.: ил.
ISBN 978-5-279-03563-2
В книге дается изложение теории, которая объясняет и позволяет 
применять на практике открытое авторами явление Природы: равновесные случайные процессы (РСП). На основе теории РСП могут создаваться инструменты для решения проблем в макро- и микроэкономике, 
математические модели физических и биологических процессов, товары 
и услуги для инфобизнеса (бизнеса по продаже знаний), например: интерактивная услуга по расчету скидок постоянным покупателям магазина 
(промоутерам), планированию цен, нормированию запасов и др.
Для представителей законодательной и исполнительной власти, научных работников, аспирантов, студентов и специалистов по инфобизнесу.

УДК 519.72+004:[330.47+659.2]
ББК 32.81+73+65.386

ISBN 978-5-279-03563-2

© Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В., 2015
© Издательство «Финансы и статистика», 
2015

Предисловие

Авторами данной книги сделано открытие равновесных 

случайных процессов (РСП), разработана методология математического моделирования РСП, а именно: Эволюционно-симулятивная методология (ЭСМ), создана инструментальная система принятия оптимальных решений в условиях неопределенности и риска Decision, которая позволяет 
программно реализовывать математические модели РСП. 
На основании Решения Международной ассоциации авторов научных открытий, членами которой являются 28 лауреатов Нобелевской премии, Президиум Российской академии 
естественных наук признал Decision открытием (решение 
№ 126 от 15.06.2000)

1. Исследования по данному научно
му направлению начались в 1970 г., когда одним из авторов была предложена ЭСМ на секции Научного Совета 
АН СССР. ЭСМ впервые была опубликована в книге «Дискретность и случайность в экономико-математических задачах» в 1973 г.

2 К настоящему времени данное научное 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Эволюционно-симулятивный_метод
2 Эта книга стала библиографической редкостью (см. http://urss.ru/

cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page =Book&id=20136 ). Книга оцифрована и имеется в открытом доступе на BookReader (см. http://bookre.
org/reader?file=792726);

Калифорнийский университет стал владельцем оригинала кни
ги «Эволюционно-симулятивный метод и его применение для решения плановых и прогнозных задач» 1976 года издания (см. http://
books.google.ru/books/about/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D
1%8E% D1%86%D0%B8%D0%BE% D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1
%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB% 
D1%8F%D1%82%D0%B8.

html?id=SXUdAAAAIAAJ&redir_esc=y). Эта книга также является библиографической редкостью;

Книга «Введение в теорию развития», в которой, в частности, рас
сматривается взаимосвязь РСП и развития, оцифрована mybrary.ru/
users/personal/read/vvedenie-v-teoriyu-razvitiya

ЭСМ включена в интеллектуальную карту по высшей математике 

KARTUM (см. http://www.kartum.ru/view/559/).

Сообщение о Decision помещено на сайте высоких технологий Рос
сии http://www.rushightech.com. (information technologY\Decision System)

направление приобрело определенную известность уже не 
только среди специалистов, но и в более широкой аудитории. Например, к термину «Эволюционно-симулятивный 
метод» в математической энциклопедии

1 на 11.09.2014 было 

5559 обращений. На наш взгляд, это лишь первые и, пока 
что, очень робкие шаги популяризации.

Теория РСП дает возможность раскрыть механизмы про
исходящих в современной экономике процессов, часть из 
которых является просто катастрофическими. Какие пороки 
присущи современной экономике? Как их появление объясняет теория РСП? Какие инструменты предлагает теория 
РСП для решения проблем? Обзор всех этих вопросов, а также вопросов моделирования и управления РСП в биологических, физических и технических системах дан в 1-й главе 
книги. Причем, в каждом конкретном случае даются ссылки 
на параграф или главу книги, где тот или иной вопрос рассмотрен подробно. В результате 1-я глава является подробным обзором книги.

Вместе с тем книга посвящена не только изложению тео
рии РСП. В ней также рассмотрены пути практического применения теории в экономике, физике, биологии. Желающие 
создать свой инфобизнес, т.е. бизнес по продаже знаний, 
найдут в ней большое количество идей по производству товаров и услуг, являющихся знаниями. Эти товары и услуги 
будут иметь существенные конкурентные преимущества по 
сравнению с аналогами или вовсе не будут иметь аналогов. 
Студенты, аспиранты и соискатели ученых степеней по экономическим, инженерным и математическим дисциплинам 
найдут в ней не только тематику для выполнения лабораторных, дипломных и диссертационных работ, но также смогут 
воспользоваться инструментальной системой Decision для 
вычислительных экспериментов и практических расчетов 
(см.: http://www.decision-online.ru/).

1 http://49l.ru/a/evolyutsionno-simulyativnyiy_metod

Preface

The authors of this book have discovered the Equilibrium 

Stochastic Processes (ESP), developed the methodology of 
mathematical modeling of ESP, namely, Evolutionary Simulation Methodology (ESM), created the instrumental system 
to support optimal decision taking under uncertainty and risk, 
named «Decision», which allows implementing the mathematical model of ESP programmatically. Basing on the decision of 
the International Association of Authors of Scientific discoveries,
members of which in different times were 28 Nobel Prize Winners, the Presidium of the Russian Academy of Natural Sciences 
acknowledged the «Decision» as a discovery (decision № 126 of 
15.06.2000)

1. The research works in this scientific field began in 

1970, when one of authors proposed the ESM to the Scientific 
Council Section of the USSR Academy of Sciences. The ESM 
had been first published in 1973 in the book «Discreteness and 
randomness in economic-mathematical tasks»

2. Now this meth
odology is known not only among specialists but also to a wider 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Эволюционно-симулятивный_метод
2 This book has become a bibliographic rarity (see: http://urss.ru/

cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page =Book&id=20136 ). The book is 
digitized and available in open access on «BookReader» (see: http://bookre.
org/reader?file=792726);

The University of California, became an owner of the original of the book 

«Evolutionary simulation method and its application for solving planning and 
forecasting tasks» 1976 edition (see: http://books.google.ru/books/about/%D0
%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E% D1%86%D0%B8%D0%BE% 
D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%
BB% 
D1%8F%D1%82%D0%B8.html?id=SXUdAAAAIAAJ&redir_esc=y). 

This book is a bibliographic rarity too;

The book «Introduction to the theory of development», in which, in 

particular, discusses the relationship between the ESP and development, is 
digitized mybrary.ru/users/personal/read/vvedenie-v-teoriyu-razvitiya

The ESM is included in the intellectual map in higher mathematics 

«KARTUM» (see: http://www.kartum.ru/view/559/);

The message of the «Decision» is posted on the website of high 

technologies in Russia http://www.rushightech.com.

audience. For example, in the Mathematical Encyclopedia the 
term «Evolutionary simulation method» on 11.09.2014 counts 
5559 calls

1. In our opinion, it reflects only the first steps of this 

methodology popularization.

The ESP theory gives an opportunity to reveal mechanisms 

that stay behind the modern economy processes, some of which 
are rather catastrophic. What are the problems inherent to modern 
economy? How their appearance may be explained by the ESP 
theory? What instruments the ESP theory offers to solve these 
problems? An overview of all these issues, as well as modeling 
and control of ESP in biological, physical and technical systems is 
given in Chapter 1 of the book. In each case, a reference is made 
to a paragraph or a Chapter of the book, where the particular issue 
is discussed in detail. As a result, the 1st Chapter is a detailed 
review of the book.

However, the book is dedicated not only to the theory of 

ESP. It also considers the practical applications of the theory in 
Economics, Physics, and Biology. For those who wants to create 
own info business, meaning the business of selling knowledge, the 
book suggests a large number of ideas for production of goods 
and services, related to knowledge. These goods and services, as 
compared to analogues, possess significant competitive advantages 
or do not have analogues at all. Students, postgraduates and 
applicants for academic degrees in Economics, engineering and 
mathematical disciplines will find not only themes for laboratory 
works, graduation works and dissertations, but also will be able 
to use the instrumental system «Decision» for computational 
experiments and practical calculations (see: http://www.decisiononline.ru/).

1 http://49l.ru/a/evolyutsionno-simulyativnyiy_metod

Глава 1

РАВНОВЕСНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ

Часто слово «теория» употребляют поверхностно и легко
весно. Есть люди, которые изобретают теории буквально на 
лету и они также на лету исчезают. Мы же стараемся применять это слово с максимальной содержательной полнотой. Мы 
считаем, что о теории можно говорить только тогда, когда:

– во-первых, есть открытие явления Природы, которому 

посвящена теория;

– во-вторых, есть совокупность знаний, накопленных об 

этом явлении, причем знаний достаточных, чтобы идентифицировать явление и практически его использовать;

– в-третьих, накопленные знания систематизированы на 

основе совокупности взаимносогласованных принципов.

Система согласованных знаний о явлении Природы и 

есть теория. В качестве наиболее ярких и успешных примеров можно назвать теорию тяготения, теорию электромагнитного поля, теорию вероятностей, теорию управления, 
теорию игр.

Говоря о теории равновесных случайных процессов (гла
ва 2), мы имеем ввиду, что она обладает всей совокупностью 
перечисленных необходимых признаков. Явление Природы, 
которому посвящена теория, упомянуто в самом ее названии – это равновесный случайный процесс (РСП) (§ 2.1.3). 
Идентифицировать это явление, а также разрабатывать математические модели РСП позволяет Эволюционно-симулятивная методология (ЭСМ) (§ 2.2.1). Модули Equilibrium 
(§ 2.2.3) и Combinatorics (§ 2.2.5) инструментальной системы 
принятия оптимальных решений в условиях неопределенности и риска Decision, позволяет программно реализовывать 
математические модели и практически использовать явление 

путем создания информационных систем для управления 
РСП в экономике, физике, биологии. В совокупности ЭСМ 
и Decision дают возможность систематизировать знания об 
РСП и построить теорию РСП по аксиоматическому принципу (§ 2.3.5).

Без теории РСП невозможно ни понять, ни объяснить, 

ни разрешить проблемы современной экономики. Правила 
игры в экономике должны капитально меняться. Современные правила приводят к нарастающим диспропорциям, неуправляемости финансовых потоков, отрыву номинальной 
стоимости денег от всякой реальности. Еще совсем недавно 
бывшие элитными клубы биржевых трейдеров, теперь почти 
полностью вытеснены торговыми роботами. На РТС один 
биржевой робот показал доходность 8000% за три месяца

1. 

За малую долю секунды роботы способны бессмысленно 
перемещать триллионы долларов, сметая реальный бизнес, 
иногда обваливая фондовые биржи. Средний срок владения 
акцией на Уолл-стрит составляет 2 секунды, а с одной ценной бумагой за день совершаются миллионы и даже десятки 
миллионов операций

2. Вместо того, чтобы выполнять свою 

основную функцию – быть механизмом ценообразования, 
биржи превращаются в пылесосы, засасывающие деньги и 
не производящие никаких благ. Производные финансовые 
инструменты – фьючерсы, деривативы, контракты на валютном рынке стали глобальной пирамидой. Для обслуживания 
товарных рынков достаточно 3% от денежной массы.

Но дело не только в этом. Технологическая революция на 

наших глазах быстро создает новый экономический уклад. 
Уже сейчас роботы делают телефоны, компьютеры и автомобили. На 3D принтерах можно печатать дома

3, оружие

4, пиц
цу

5, шоколад

6, протезы и даже человеческие органы

7. Легко 

1 http://lab-invest.ru/blogs/view/53
2 http://kaban.tv/archive/rossiya-24/2014-08-16/877838
3 http://www.ridus.ru/news/157956
4 http://hitech.newsru.ru/article/08nov2013/metall_gun
5 http://www.businesslynch.ru/2013/05/3d.html
6 http://news.vse42.ru/feed/show/id/2437571
7 http://habrahabr.ru/post/193198/