Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют

Торговые стратегии 
с высокой 
вероятностью успеха

Тактики входа и выхода 
на рынках акций, фьючерсов 
и валют

ROBERT C. MINER

High Probability 
Trading 
Strategies

Entry to Exit Tactics 
for the Forex, Futures, 
and Stock Markets

John Wiley & Sons, Inc.

РОБЕРТ МАЙНЕР

Торговые стратегии 
с высокой 
вероятностью успеха

Тактики входа и выхода 
на рынках акций, фьючерсов 
и валют

Москва
2018

Перевод с английского

УДК. 336.761
ББК. 65.264
 
М14

Майнер Р.
Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют / Роберт Майнер; Пер. с англ. — М.: 
Альпина Паблишер, 2018. — 330 с.

ISBN 978-5-9614-6820-5

Торговля на сегодняшних финансовых рынках может быть весьма непростым 
предприятием. Но на этом поприще вполне возможно добиваться стабильного 
успеха, если вы готовы освоить полный план сделки от входа до выхода. Роберт 
Майнер искусно описывает все аспекты практического торгового плана — от 
начала и до конца сделки, созданного им в течение своей более чем двадцатилетней карьеры. В результате сформирован всесторонний подход к трейдингу, 
который позволит вам уверенно торговать на самых различных рынках и в самых различных таймфреймах. 
Высказываемые в книге идеи необходимы для успеха в трейдинге, а лучше 
всего изучать их на примерах, которые содержит видео, являющееся продолжением книги.

УДК 336.761
ББК 65.264

М14

ISBN 978-5-9614-6820-5 (рус.)
ISBN 978-0-470-18166-9 (англ.)

Все права защищены. Никакая часть этой книги 
не может быть воспроизведена в какой бы 
то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет 
и в корпоративных сетях, а также запись в память 
ЭВМ для частного или публичного использования, без 
письменного разрешения владельца авторских прав. 
По вопросу организации доступа к электронной 
 библиотеке издательства обращайтесь по адресу 
mylib@alpina.ru

© Robert Miner, 2009
 
Опубликовано по лицензии John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
© Перевод, оформление. ООО «Альпина 
Паблишер», 2012
© Издание на русском языке ООО «Интеллектуальная Литература». 2018

Переводчик  А. Шматов

Редактор В. Мылов

Содержание

Предисловие. .............................................................................................9

Введение. .................................................................................................11

ЧАСТЬ I. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ТРЕЙДИНГА 
ДЛЯ ЛЮБОГО РЫНКА И ЛЮБОГО ТАЙМФРЕЙМА. ..........................13

Глава 1. Высокоперспективные стратегии трейдинга 
для любого рынка и таймфрейма. ..........................................................15
На любом рынке, в любом таймфрейме. ..................................................17
Условия для результата с высокой степенью прогнозируемости. ..........17
Опережающие и запаздывающие индикаторы. ....................................... 18
Что вы узнаете из этой книги и видео. ................................................... 19
Итак, приступим. ....................................................................................22

Глава 2. Стратегия «моментум множественных таймфреймов». ..........23
Что такое моментум?. ............................................................................26
Стратегия «моментум множественных таймфреймов». ...................... 27
Основная стратегия «моментум двух таймфреймов». ..........................28
Развороты моментума. ............................................................................30
Большинство ценовых индикаторов отражают скорость изменения. .31
Тренды моментума и цены нередко расходятся. .....................................34
Как работает стратегия «моментум двух таймфреймов». ..................36
Какие индикаторы использовать для стратегии «моментум двух 
таймфреймов»?. .......................................................................................50
Какие настройки индикатора использовать лучше всего?. ....................55
Правила стратегии «моментум двух таймфреймов». ...........................65
Стратегия «моментум двух таймфреймов» как фильтр сделки. ..........69

Глава 3. Практическое распознавание моделей трендов и коррекций. ..71
Почему так важно идентифицировать тренд или коррекцию?. ...........72
Распознавание простых моделей 
на основе волн Эллиотта. ........................................................................75
Тренд или коррекция: принцип наложения. ..............................................76
ABC — и вперед!. .......................................................................................82
Сложные коррекции. .................................................................................88
Наложение — ключ к идентификации коррекции. .................................. 91
Тренды и пятиволновые модели. ..............................................................92
Большие по времени и цене. .................................................................... 102
Пятые волны — определяющие. ............................................................. 103
Моментум и позиция модели. ................................................................ 106
Моментума и модели недостаточно. .................................................... 109

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ УСПЕХА
6

Глава 4. За пределами восстановлений Фибоначчи. ...........................111
Внутренние восстановления и коррекции. ............................................ 113
Чередующиеся проекции цены подтверждают внутренние 
восстановления. ...................................................................................... 118
Еще о чередующихся проекциях цены. ....................................................123
Внешние восстановления помогают идентифицировать 
заключительную секцию тренда или коррекции. .................................. 127
Ценовые цели модели. ............................................................................. 131
Цена, модель и моментум....................................................................... 138
Никаких оправданий. .............................................................................. 141

Глава 5. За пределами традиционных циклов. ....................................145
Временные восстановления и коррекции. ..............................................146
Чередующиеся проекции времени сужают диапазон временного 
восстановления. ...................................................................................... 150
Дополнительные временные факторы................................................... 153
Зона временной цели. ..............................................................................154
Полосы времени. ...................................................................................... 165
Дополнительные временные факторы................................................... 174
Заключение. .............................................................................................177

Глава 6. Стратегии входа и размер позиции. .......................................179
Стратегия входа 1: плавающий вход на следующем баре со стопом. .. 181
Стратегия входа 2: 
вход на колебании со стопом. ................................................................. 193
Размер позиции. ......................................................................................202
Заключение. .............................................................................................207

Глава 7. Стратегии выхода и управление сделкой. ..............................209
Многоэлементная торговля. .................................................................. 210
Отношения риск / вознаграждение. ........................................................ 211
Стратегии выхода. ................................................................................. 213
Управление сделкой. ................................................................................ 215
Торгуйте только на высокоперспективных оптимальных сетапах. ....249

ЧАСТЬ II. ПЛАН СДЕЛКИ. ...................................................................251

Глава 8. Реальные трейдеры, реальное время. .....................................253
Адам Совинский (Слорцево, Польша). ....................................................254
Джагир Сингх (Лондон, Великобритания). ............................................259
Кеес Ван Хасселт (Бреда, Нидерланды). .................................................268
Керри Шимански (Тусон, Аризона). ......................................................... 273
Деррик Хоббс (Варшава, Индиана). ........................................................ 277
Кэролин Бороден (Скоттсдейл, Аризона). .............................................283
Хайме Джонсон (Энсинитас, Калифорния, и Богота, Колумбия). ........ 287
Обобщение главы. ................................................................................... 291

Содержание
7

Глава 9. Трейдинг как бизнес и другие вопросы. .................................293
Рутина и рекорды. ..................................................................................293
Почему трейдеры выигрывают или проигрывают. ..............................296
Технология, таймфреймы, рынки и леверидж. ......................................299
Торгуйте ради пунктов, а не ради тиков. ..............................................302
Успех купить нельзя. ..............................................................................303
Вы можете стать успешным трейдером. .............................................304

Дополнительные примеры сделок — от бара к бару, от входа 
до выхода. ..............................................................................................305

Глоссарий. ..............................................................................................307

Видео «Роберт Майнер о торговых стратегиях». ..................................323

Библиография. .......................................................................................327

Об авторе ...............................................................................................329

Предисловие

С Робертом Майнером я познакомилась вскоре после краха рынка в октябре 1987 г., когда с неохотой отправилась на конференцию по трейдингу, 
проходившую в Чикаго; где он был одним из многих выступавших.
Отсутствие у меня интереса к конференции объяснялось тем, 
что я только что потеряла приятную работу на Чикагской товарной бирже, где в торговом зале вела операции по поручениям институционных 
клиентов на рынках финансовых фьючерсов. К счастью, я решила посетить эту конференцию, и в результате передо мной открылась совершенно новая карьера в индустрии трейдинга.
Я и прежде слышала о возвратном ряде Фибоначчи, но только в контексте его применения к ценовой оси рынка. Хорошо помню, где именно 
в зале я сидела, когда Боб в ходе своей презентации привел, среди прочего, очень простой пример применения чисел Фибоначчи к временнóй 
оси рынка*. Клянусь, меня озарило: вот он, ключ к моему будущему!
Я была в таком восторге от презентации Боба, что не поленилась пройти к его стенду в выставочном зале и лично сказать ему об этом. За разговором последовала пара партий в пул с коктейлями, и это положило 
начало нашей дружбе, которая длится уже долгие годы.
Начав изучать работы Боба, я настолько втянулась в это дело, что, 
бывало, каждую свободную минуту хваталась за карандаш, калькулятор 
или пропорциональный циркуль, чтобы поработать над бумажными графиками. В то время у меня не было компьютера. Проходя этот почти 
ежедневный ритуал обновления бумажных графиков собственной рукой, 
я лично убедилась в том, насколько сильны преподанные им стратегии. 
Затем начала делиться своими результатами с некоторыми друзьями 
и клиентами. Стратегии работали настолько хорошо, что кое-кто стал 
предлагать мне деньги за проведение анализа. Я изучала все, что Боб 
преподавал в эти годы, и совершенствовала свои стратегии трейдинга. 
В конечном счете все это привело к открытию моей собственной фирмы 
Synchronicity Market Timing, которая занимается анализом рынка и разработкой рекомендаций по трейдингу.
Без Боба Майнера у меня бы не было столь успешной карьеры. Большую часть того, что я знаю о техническом анализе и стратегиях трейдинга, я узнала от Боба. Я навеки благодарна ему за то, чему он научил 

* 
Здесь и далее — временнáя ось рынка. 

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ УСПЕХА
10

меня за эти годы, поскольку могу искренне сказать: я люблю свою работу 
да еще и получаю за нее хорошие деньги!
Спасибо, Боб!!
Кэролин Бороден,
известная также как FibonacciQueen, 
www.fi bonacciqueen.com

Введение

«Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха» — одна из тех немногих книг, которые способны дать вам полный план управления сделкой — от входа до выхода.
Если вы трейдер, еще не достигший постоянных успехов в торговле 
фьючерсами, акциями или валютами, или же совсем новичок в этом деле, 
то сможете познакомиться здесь с различными стратегиями трейдинга — начиная с того, как идентифицировать предпосылки высокоперспективного трейдинга с высокой вероятностью успеха; далее, как определять цену входа и стопа и, наконец, как правильно выйти, чтобы максимизировать прибыль в условиях любого тренда. Если вы уже опытный 
и успешный трейдер, то, я уверен, узнаете несколько ключевых стратегий, которые пожелаете включить в свой существующий план трейдинга, 
что позволит вам сразу же нарастить успех.
Более 20 лет я преподаю эти стратегии трейдерам в разных странах 
мира. За прошедшее время усовершенствовал и упростил данные стратегии так, чтобы трейдер мог добраться до сути наиболее важной информации, необходимой ему для принятия решения и управления сделкой. 
Сочетание книги и видео дает больше информации и в более удобной 
для изучения обстановке, чем я могу предложить на дорогом семинаре, 
проводимом по уик-эндам.
Вы познакомитесь с моим уникальным подходом к четырем главным 
факторам технического анализа, включающим сетапы «Моментума множественных таймфреймов» и основное руководство по определению 
типовой структуры трендов и коррекций. Кроме того, изучите мои динамические стратегии цены и времени, позволяющие заранее идентифицировать вероятные ценовые и временны е* цели для трендов и коррекций. Вы узнаете два эффективных, логичных и объективных метода 
входа и научитесь управлять сделкой с целью получения краткосрочной 
и среднесрочной прибыли посредством выхода из сделки на любом рынке 
в любом таймфрейме. Кроме того, я выделил целую главу под названием 
«Реальные трейдеры, реальное время» (глава 8) для примеров сделок, 
предоставленных моими бывшими учениками, которые показывают, 
как они каждый день применяют стратегии, изучаемые вами в данной 
книге, на рынках в разных частях света.

* 
Здесь и далее — временны е цели. 

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ УСПЕХА
12

Видео поднимает процесс обучения на уровень, гораздо более высокий, чем это может сделать любая книга. На видео вы сможете увидеть 
дополнительные (бар за баром и шаг за шагом) примеры применения 
высокоперспективных стратегий трейдинга на разных рынках и в разных 
таймфреймах. Но, прежде чем смотреть видео, обязательно прочитайте 
книгу от корки до корки. Материал видео подается исходя из предположения, что вы изучили методы и стратегии, описанные в книге.
Уверен, что книга «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха» 
вкупе с видео станет одним из ваших самых важных справочников 
по трейдингу. Она может даже оказаться тем всеобъемлющим планом 
трейдинга, который вы искали, чтобы управлять сделками от входа до выхода, на любом рынке и в любых таймфреймах.

Часть I

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
СТРАТЕГИИ ТРЕЙДИНГА 
ДЛЯ ЛЮБОГО 
РЫНКА И ЛЮБОГО 
ТАЙМФРЕЙМА