Излагается введение в теорию европейских опционов без понятия вероятности на основе простейшей линейной алгебры, этому посвящена вторая часть пособия. В первой части подготовлены необходимые инструменты для перехода к непрерывному времени. Сюда включены также разделы, посвященные неравенству Коши - Буняковского и подходу Бернштейна к аппроксимационной теореме Вейерштрасса, также без упоминания вероятности. В целом текст будет доступен студентам математических специальностей педагогических университетов и может служить той стартовой площадкой, с которой начнется их знакомство с элементами современной финансовой математики.

Веретенников, А. Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике : учебное пособие / А. Веретенников. - Москва : Прометей, 2016. - 60 с. - ISBN 978-5-9907452-5-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557039 (дата обращения: 06.07.2020). – Режим доступа: по подписке.

• 240504: Финансовая математика

• 221: Математика

• 519: Комбинатор. анализ. Теория графов. Теория вер. и мат. стат. Вычисл. мат., числ. анализ. Мат. кибер..

• 01.04.04: Прикладная математика
• 01.04.01: Математика
• 01.04.02: Прикладная математика и информатика
• 01.03.01: Математика
• 01.03.02: Прикладная математика и информатика

• 27.01: Общие вопросы математики

• Основная коллекция ЭБС