Экономические эффекты ошибок I и II рода в трансакциях с участием третьей стороны-гаранта

Бюро экономического анализа

А.Е. Шаститко

Экономические эффекты 
ошибок I и II рода 
в трансакциях 
с участием 
третьей стороны-гаранта

Бю р о э к о н о м и ч е с к о г о  анализа

А.Е. Шаститко

Экономические эффекты 
ошибок I и II рода в трансакциях
с участием 
третьей стороны-гаранта

МОСКВА-2011

УДК 338 
ББК 65.053 
Ш27

Шаститко А.Е.

Ш27 
Экономические эффекты ошибок I и II рода в трансакциях с 
участием третьей стороны-гаранта. -  М.: МАКС Пресс, 2011. — 68 с. 
ISBN 978-5-317-03838-0

Ключевая проблема, рассматриваемая в данной работе -  координационные и 
распределительные эффекты ошибок I и II рода в экономических обменах с участием третьей стороны-гаранта. Основываясь на идее о возможности Парето- 
улучшения в одноходовой игре дилемма заключенных с помощью третьей стороны. обеспечивающей соблюдение установленных правил, продемонстрированы не 
только ограничения на издержки по услугам гаранта, но и последствия ошибок I и 
II рода для недискриминационных и дискриминационных случаев. Дискриминация 
со стороны третьей стороны-гаранта анализируется не только в контексте прямых 
платежей за услуги, но также и штрафов, компенсаций, вероятностей совершения 
ошибок I и II рода. Также обозначены координационные и распределительные эффекты для случая координационной игры и игры с отсутствием равновесия. Ошибки I и II рода в правоприменения анализируются в связи с аналогичными ошибками в правоустановлении в том числе в связи с проблемами антимонопольной 
политики. Для экономистов и юристов, специализирующихся на изучении вопросов результативности правоустановления и правоприменения; студентам, изучающим институциональную экономику.
Ключевые слова: ошибки I и II рода, обеспечение соблюдения правил, дилемма 
заключенных, координационные и распределительные аспекты институтов.
Коды Jel: D60: Н40; К21;К42
УДК 338 
ББК 65 053

Shastitko A.Y. Economic effects of errors I and II types in transactions 
with third party enforcement. -  Moscow, MAKS Press, 2011. — 68 p.

Coordination and distribution effects in economic exchanges with third party enforcement due to errors of I and II types are at the center of the paper. Based on idea of opportunity for equilibrium Pareto-improvement in one shot prisoners' dilemma game by third- 
party enforcer it has been shown not only constraints on cost of enforcement services but 
consequences of errors of I and II types both non-discriminatory and discriminatory cases. 
Discrimination by third party is analyzed not only from the players direct pay ment for services perspective but from fines, compensations and errors probabilities too. Additionally 
coordination and distribution effects are sketched for coordination game and the game with 
absence of equilibrium. Errors of I and II types in rules enforcement are analyzed in relation to analogous errors in rules design with some implication for antimonopoly issues. For 
economists and lawers specializing on issues of efficacy and efficiency of rules marking 
and rules enforcement; for students studying Institutional Economics.
Key words: errors of I and II types; rules enforcement; prisoners’ dilemma; coordination and distributive aspects of institutions
Jel classification: D60; H40; K21; K42

ISBN 978-5-317-03838-0
© Ш аститко A.E.. 2011

Содержание

В ведение.........................................................................................................................  
4

1. Инструментально-методологические аспекты изучения проблемы 

ошибок I и II р о д а ................................................................................................. 
9
1.1. Варианты объяснения ошибок I и II рода......................................... 
9
1.2. Теория игр как инструмент анализа проблемы организации 

экономических о б м ен ов............................................................................ 13

2. Ошибки I и II рода в правоприменении с учетом возможности 
дискриминации со стороны гаранта..............................................................  19

2.1. Вероятность ошибки I и II рода равна н у л ю ..................................  19

2.2. Вероятность ошибки I рода равна нулю, II рода -  е ди ниц е.... 28

2.3. Вероятность ошибки I рода равна единице, II рода -  н у л ю .... 30
2.4. Вероятности ошибок I и II рода равны единице........................... 32

2.5. Вероятности ошибок I и II рода больше нуля, но меньше 

единицы............................................................................................................  33
2.6. Ошибки I и II рода в играх с множеством равновесий и их 

отсутствием..................................................................................................... 38

3. Ошибки I и II рода в контексте взаимосвязи правоприменения и 
правоустановления................................................................................................  45

3.1. Простая классификация вариантов соотношения «правоус- 

тановление-правоприменение»............................................................. 45
3.2. Регуляторный фундаментализм vs. регуляторный функционализм ............................................................................................................... 48

Заклю чение......................................................................................................................  59

Основные термины и понятия................................................................................  62

Литература.......................................................................................................................  63

Об автор е.......................................................................................................................... 66

3

Введение

Институциональные рамки экономических обменов -  как на уровне 

институциональной среды, так и на уровне институциональных соглашений -  важный фактор, обеспечивающий настройку стимулов и возможности адаптации участников обменов к изменяющимся обстоятельствам их воспроизводства1. Поскольку настройка стимулов и создание 

механизмов адаптации имеют большое значение с точки зрения свойств 
результатов экономических обменов, их институциональные рамки 

также значимы для определения полученных результатов. В свою очередь, институциональные рамки здесь определены через призму формальных и неформальных правил, поддерживаемых механизмами, 

обеспечивающими выполнение данных правил2.
Ошибки первого и второго рода -  одна из важнейших характеристик институциональных рамок воспроизводства множества экономических обменов. Результаты экономических обменов, выстроенных на 
основе правил и обеспечивающих их соблюдение механизмов, как известно, характеризуются двумя эффектами: распределительными и координационными [Knight, 1992; Шаститко, 2010а]. Распределительные 
эффекты могут быть рассмотрены как с точки зрения абсолютных размеров выигрыша (потерь) каждого из участников, так и с точки зрения 
соотношения указанных выигрышей (потерь). Причем в данном случае 

самостоятельным является вопрос о распределении выигрышей между 

участниками экономических обменов и третьей стороной-гарантом3, 
предоставляющей услуги по обеспечению соблюдения прав собственности и контрактных прав4. Это важно потому, что третья сторона
1 Детальный обзор литературы и вопросов, связанных с конкретизацией данных тезисов, можно найти в [Аузан (ред), 2005; Кузьминов, Бендукидзе, Юд- 
кевич, 2006: Фуруботн, Рихтер, 2005; Шаститко, 2010а; Эггертссон, 2001].
2 Ключевые элементы определения института в соответствии с новым институциональным подходом к исследованию общественных явлений представлены в 
[Норт, 2007]. Более подробно см. работы, указанные в предыдущей сноске.
3 В данной работе используется термин «третья сторона-гарант» (или коротк о -  гарант), а не государство потому, что не во всех случаях именно государство выполняет функции гарантии прав собственности и тем более контрактных прав.
4 Строго говоря, полное рассмотрение услуг гарантов требует изучения не 
только вопросов, связанных с принуждением и наказанием (применением 
санкций) к нарушителям, но и достраивание ex ante неполных соглашений (и. 
соответственно, не полностью специфицированных относительных, или обязательственных, прав собственности) до полных ex post там, где это возможно и 
экономически оправданно, о чем более подробно см. [Schwartz А, 1992; Шаститко, 2010а].

4

гарант обладает собственными интересами, и, даже если и рассматривается как «черный ящик», тем не менее в контексте организации экономических обменов обладает рядом общ их для их участников характеристик. В свою очередь, координационные эффекты соответствуют 
величине суммарного выигрыша, отражающего степень исчерпания 

возможностей взаимовыгодного обмена .
Поскольку любой институт состоит из правил и механизмов, обеспечивающих их соблюдение, то и ошибки могут возникать как в отношении к установлению правил, так и к их применению. В этом случае 

можно говорить, соответственно, об ошибках правоустановления и 

правоприменения на основе определения методологического статуса 

концепции ошибки.
Относительность различия между ошибками правоустановления и 

правоприменения обусловлена тем, что существуют правила правоприменения, в которых устанавливается размер санкций, а также то, 
каким образом устанавливается факт нарушения, его субъект и мера 

вины. Кроме того, вопрос об ошибках может обсуждаться в инструментально-функциональной плоскости по аналогии с различиями в функциональной и инструментальной рациональности в рамках исследования вопросов индивидуального выбора [Шаститко, 2006], поскольку 
применять данное понятие к классу ситуаций, в которых институты являются побочным и непредвиденным результатом многократно повторяющихся экономических обменов, не вполне корректно. В данном исследовании специально не обсуждаются вопросы: (1) в чем именно состоят ошибки первого и второго рода (применительно к конкретным 

наборам экономических обменов), (2) каковы происхождение, механизм возникновения данных ошибок. Будут предложены лишь краткие 
комментарии по указанным аспектам.

Вопрос об ошибках первого и второго рода обсуждался в других 

исследованиях [Шаститко, 20106; Шаститко, 2 0 1 1а,в]. Однако в данной 
работе не только предложена формулировка методологического статуса 

ошибок первого и второго рода, но обозначены рамки применения инструментария теории игр для исследования экономических обменов. 

Кроме того, представлено подробное изложение проблемы последствий 

дискриминации со стороны гаранта на основе одной из наиболее попу5 В данном случае речь идет о системе добровольных обменов. Важной иллюстрацией значения институтов с точки зрения различной степени исчерпания 
потенциальных выигрышей от добровольного обмена является серия лабораторных экономических экспериментов. См., например, [Holt. 1995, Р. 349-444; 
Шаститко, 2010а, с. 125-128]. В той мере, в какой далее будет рассматриваться 
проблема соблюдения правил и гарантий прав, в анализ будет включен вопрос 
о вынужденных обменах.

5

лярных моделей из теории игр -  «дилемма заключенных». Причем данный анализ проведен не только в отношении стоимости услуг, но и в 

части санкций, размеров компенсаций и вероятностей совершения 
ошибок I и II рода; уточнены граничные условие улучшения свойств 
равновесия с учетом дискриминации со стороны гаранта по санкциям и 

компенсациям по сравнению с ситуацией отсутствия гаранта; сформулированы условия, при которых ошибки первого рода являются более 
существенными с точки зрения ухудшения условий равновесия; представлены различные варианты соотношения между правоустановлени- 

ем и правоприменением с точки зрения возможности совершения ошибок I и II рода. Кроме того, обозначены особенности ситуации, когда 

существуют отношения взаимозависимости, допускающие множественность равновесий без гаранта. Наконец, предложена программа 
дальнейших исследований по проблемам ошибок I и II рода.
Для целей дальнейшего изложения мы будем исходить из того, что 

ошибки I рода могут проявляться в виде чрезмерного наказания нарушителя (в том числе в результате злоупотребления правом на защиту). 

В то же время ошибки II рода -  это чрезмерно мягкое наказание нарушителя или ненаказание нарушителя вовсе. Далее предполагается рассмотреть следующие вопросы.

(1) Инструментально-методологические, включающие:

-  описание статуса концепции «ошибки I и II рода» в контексте исследования экономических обменов, опосредованных определенными институциональными рамками в отличие от концепции аналогичных ошибок в эконометрических исследованиях. Указанные 

пары ошибок вполне могут быть взаимосвязаны, но в данной работе они рассматриваются обособленно;

-  описание контекста применения теории игр с учетом их разделения на кооперативные (коалиционные) и бескоалиционные.

(2) Координационные и распределительные свойства институтов с 

учетом ошибок первого и второго рода в правоприменении, а также различных форм дискриминации участников игры (экономических обменов) 

третьей стороной-гарантом на основе предпосылки об экзогенно установленных правилах, содержащих соответствующие запреты и на основе которых специфицированы права участников экономических обменов.

(3) Ошибки первого и второго рода в контексте взаимосвязи право- 

примения и правоустановления.

В заключение сформулированы выводы и направления дальнейших 

исследований по проблематике ошибок первого и второго рода.

В данной работе принят ряд ограничений, которые не только указывают на пределы возможных обобщений, но и позволяют более четко

6

обозначить направления дальнейш их разработок проблематики ошибок 

I и II рода.

Во-первых, теоретико-игровая модель применяется главным образом в иллюстративном ключе и не предполагает разработки каких-то 

новых элементов теоретико-игрового анализа. Вот почему в данной работе комментарии, связанные с общими теоретико-игровыми аспектами анализа, представленными в разделе 2, сформулированы максимально кратко.

Во-вторых, за основу изложения выбрана модель «дилемма заключенных» как вариант модели с ненулевой суммой, позволяющей демонстрировать как распределительные, так и координационные эффекты 

экономических обменов. Именно эта игра входит в сравнительно небольшое число базовых теоретико-игровых моделей (с различными модификациями), описывающих проблемы, возникающие между участниками экономических обменов с частично совпадающими, но в то же 

время конфликтующими экономическими интересами. Данная модель 

важна еще и тем, что она позволяет обсуждать различные способы решения проблем взаимодействия между людьми, в том числе с участием 

третьей стороны-гаранта6. Вместе с тем в данной работе предложены 

элементы анализа, учитывающие проблемы множественности равновесий или отсутствия равновесия в случае, когда действия игроков не могут быть представлены в терминах доминирующей стратегии.

В-третьих, в данной работе специально не рассматривается вопрос о 

структуре рабочей модели принятия решений участниками игры и гарантом, а лишь продемонстрированы некоторые варианты «стыковок» со 

сравнительно новым направлением исследований -  поведенческой политической экономией7, которая в некоторых случаях может рассматриваться в качестве дополнения новому институциональному подходу к 

изучению взаимодействия между экономическими агентами, а в других -  

в качестве альтернативы. В этой связи нельзя не обратить внимание на 

еще одно важное ограничение: выбор осуществляется в условиях пол6 О значении данной модели см., например, [Axelrod. 1984].
7 Поведенческая политическая экономия -  новое направление в экономических 
исследованиях (а точнее -  ответвление в поведенческой экономической теории), в которых выявленные эмпирически эффекты обладания, контекста, несовершенного самоконтроля, информационной перегрузки и т.п. учитываются 
не только применительно к лицам, принимающим решения на рынке, но и лицам, принимающим политические решения. См., например, [DellaVigna, 2007]. 
Более полный анализ литературы по вопросам поведенческой политической 
экономии с точки зрения масштабов и способа учета в исследованиях особенностей рабочих моделей лиц, принимающих политические решения, см. 
[Berggren, 2011].

7

ной, хотя и несовершенной информации, поскольку предполагается, что 

структура платежной матрицы известна участникам игры.

Данная работа подготовлена в рамках совместного проекта экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда «Бюро экономического анализа» «Лаборатория проблем конкуренции и конкурентной 

политики». Автор выражает искреннюю признательность участникам 

обсуждения доклада «Влияние ошибок первого и второго рода на характеристики равновесия в играх с участием гаранта», которое состоялось в 

рамках IV Международной конференции «Инновационное развитие экономики России: институциональная среда» в МГУ им. М.В. Ломоносова8; редакциям журналов «Вопросы экономики», «Экономическая политика», «Журнал Новой экономической ассоциации», анонимным рецензентам, а также профессору НИУ-ВШЭ Светлане Авдашевой и доценту 
НИУ-ВШЭ Наталии Дзагуровой за поддержку, конструктивную критику 
и идеи, которые были использованы при подготовке статей, ставших основой для данной работы, а также дальнейшего развития тематики ошибок I и II рода в правоприменении и правоустановлении.

8 Материалы доклада опубликованы в [Шаститко. 2011].

1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОШИБОК I И II РОДА

1.1. Варианты объяснения ошибок I и II рола

Вопрос об ошибках I и II рода в правоустановлении и правоприменении не относится к категории тех, которые находятся в центре внимания экономистов именно в такой постановке вопроса. Как известно, 

существует специфическое понимание проблем ошибок первого и второго рода, связанных с эконометрическими оценками связей между отдельными переменными, которые опровергают или не опровергают 

сформулированную гипотезу (см. рис. l.l).

Нулевая гипотеза
П одтверждена
Отклонена (альтернативная гипотеза)
Истинное
положение
вещей

С Соответствует 
нулевой гипотезе
Правильное подтверждение гипотезы
Ошибка первого рода

Не соответствует 
нулевой гипотезе
Ошибка второго рода Правильное отклонение гипотезы

Рис. 1.1

Достаточно отметить, что в базовых учебниках по эконометрике 
ошибки первого и второго рода трактуются так: «Проблема, как избежать ошибок I и II рода, известна всем. Типичным примером является 

расследование уголовного преступления. Если за нулевую гипотезу 
принять вариант, что подсудимый невиновен, то ошибка I рода происходит, когда суд присяжных признает его виновным. Ошибка II рода 

имеет место в том случае, когда суд присяжных ошибочно оправдывает 
виновного подсудимого» [Доугерти, 1997, с. 95]. Соответственно, нулевая гипотеза построена в данном случае на презумпции невиновности. Конечно, из сказанного не следует, что нулевая гипотеза не может 
быть сформулирована иначе. Действительно, если в качестве нулевой 

гипотезы принять вариант, что подсудимый виновен, то ошибка первого рода будет означать оправдание виновного, тогда как ошибка второго рода -  признание виновным невиновного. Возможность изменения 

формулировки нулевой гипотезы дает основание говорить об относительности разграничения ошибок первого и второго рода применительно к конкретным обстоятельствам.
Однако в этом как раз и состоит принципиальное отличие эконометрического подхода от подхода, основанного на экономическом анализе проектируемых институциональных изменений и правоприменения через призму сопряжения интересов различных групп действующих лиц.

В отличие от эконометрического подхода к оценке взаимосвязей 
между ошибками первого и второго рода, которые являются общепринятыми, в части изучения вопросов, связанных с данными ошибками в 

системе экономических обменов, подход к исследованиям гораздо менее разработан и ясен.

Можно лишь упомянуть вид исследований, посвященных экономическому анализу последствий применения того или иного закона с последующими оценками или предложениями относительно корректирующих мер (в части правоустановления), исследования, в которых, по 

сути, предложен инструмент снижения отрицательных последствий 
ошибок I и II рода, а именно -  оценки регулирующего воздействия4.
В этой связи особое значение имеет акцент на корректировке методологического статуса ошибки. Если в случае эконометрических оценок фактически решается вопрос о поиске оптимума в части соотношения ошибок первого и второго рода, то применительно к возникновению ошибок первого и второго рода в правоприменении и особенно в 
правоустановлении большое значение имеет вопрос о поиске (нащупывании) баланса интересов групп, так или иначе вовлеченных в рассматриваемые экономические обмены. Именно этим обстоятельством обусловлена изначально «нетехническая» версия разграничения ошибок 

первого и второго рода. Кроме того, если в рамках первого подхода в 

первую очередь рассматривается вопрос об эффекте замещения между 

ошибками первого и второго рода, то применительно к правоустанов- 
лению и правоприменению речь идет и об эффектах дополнительности. 

Данный вопрос оказывается еще более актуальным в связи с последствиями дискриминирующей практики со стороны гаранта.

Проблематика ошибок I и II рода специально обсуждалась применительно к вопросам антимонопольной политики, хотя в числе возможностей, безусловно, заслуживает упоминания и такая сфера, как 
применение налогового законодательства, в том числе различные аспекты налогового администрирования -  сферы, в которой применяются 

правила, согласно которым определяются налогооблагаемая база, ее 
величина, а также порядок уплаты налогов.

В числе исследователей проблем конкуренции и конкурентной политики, обративших внимание на проблемы ошибок I и II рода, можно 
упомянуть работы П. Джоскоу, Дж. Манна, Дж. Райта, Н. Дзагуровой 
[Joskow, 2002; Дзагурова, 2011; Манн, Райт, 2011]. Очевидно, что на

9 См., например, [Кокорев Р.А.. Шаститко А.Е. (ред), 2006).

10

практике обеспечить идеальное соответствие действий и санкций невозможно. Речь идет лишь о степени приближения. Но степень приближения имеет большое значение как с точки зрения настройки стимулов участников экономических обменов, так и с точки зрения ожидаемых результатов данных обменов, даже если предсказать их с высокой степенью точности не представляется возможным!!!

Почему именно антимонопольная политика? Объяснение кроется в 

особенностях антимонопольного законодательства, значительная часть 

норм которого может быть квалифицирована как оценочная. В их числе 

доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке, монопольно высокая (низкая) цена, экономически обоснованные затраты и 

т.д.10 Еще одно объяснение -  это масштабы санкций, которые могут 

измеряться не только денежными штрафами, но и лишением свободы 

должностных лиц компаний.

Применение оценочных норм требует применения инструментов в 

первую очередь экономического анализа как в части установления положения, которое компания (компании) занимает на рынке, так и в части основания для правовой квалификации действий компании (компаний) на рынке как нарушающих требования антимонопольного законодательства. В этой связи нельзя не отметить, что возможно возникновение двух пар ошибок обоего рода, которые к тому же могут быть 

взаимосвязаны друг с другом. Одна пара возникает в сфере экономического анализа для целей применения антимонопольного законодательства, а вторая -  собственно в процессе правоприменения на основе 

принимаемых антимонопольными органами решений, а затем -  в случае оспаривания решений антимонопольных органов в суде -  судебных 

решений. Далее мы будем рассматривать именно вторую пару ошибок 

вне зависимости оттого, каково их соотношение с первой парой.

По сути дела на возможность двух пар ошибок косвенно указывают 

положения доклада, разработанного группой специалистов в качестве 

методических рекомендаций для Комиссии ЕС по вопросам последующей оценки решений, принятых антимонопольными органами в рамках 

контроля сделок экономической концентрации [Buccirossi, Ciari. Duso. 

Fridolffson, Spagnolo, Vitale, 2006]. Соответственно, более детализированное исследование могло бы включить не только обсуждение эффектов двух нар ошибок, но и оценку из взаимосвязей применительно к 

конкретной сфере правоприменения, требующей для принятия решений 

использования инструментария экономического анализа.

10 Данные нормы сконцентрированы в Федеральном законе №135 «О защите 
конкуренции».

11